銀監(jiān)會將實施新的審慎監(jiān)管框架

　　?？诰W(wǎng)2月22日消息??針對有媒體報道“銀監(jiān)會上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù)”一事，銀監(jiān)會發(fā)言人21日表示，銀監(jiān)會正在就利用四大監(jiān)管新工具，對商業(yè)銀行實施新的審慎監(jiān)管框架起草指導(dǎo)性文件，并將于近期出臺。

　　據(jù)報道，銀監(jiān)會上報的四大監(jiān)管新工具具體指引已進(jìn)入最后一輪意見征詢。預(yù)計杠桿率、流動性指引將先期發(fā)布；撥備率確定為2.5%，但給予大銀行2年的過渡期安排，中小銀行5年的過渡期安排；動態(tài)資本工具短期內(nèi)不會大幅提高銀行資本要求。

　　分析人士表示，銀監(jiān)會自2009年底結(jié)合國際銀行業(yè)監(jiān)管改革趨勢，開始制定一系列新型監(jiān)管工具。其中，資本充足率要求提高和撥備率(2.5%)指標(biāo)引入，對銀行資本和利潤有明顯影響，引起市場廣泛關(guān)注。此次最新版的四大監(jiān)管工具對撥備率設(shè)置了相應(yīng)過渡期安排，將不會對商業(yè)銀行利潤造成較大影響。

　　該人士指出，此舉有利于建立一個對銀行有激勵機(jī)制的風(fēng)險管控架構(gòu)，如果商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制能力較強(qiáng)，資本充足率要求可以適度下降；風(fēng)險管控能力差，資本充足率要求就會提高。

　　他說，監(jiān)管機(jī)構(gòu)為其“監(jiān)管箱”添置新工具，是為管控新型風(fēng)險并增強(qiáng)監(jiān)管前瞻性。整個工具箱的理念基本一致，就是在結(jié)構(gòu)和量上實現(xiàn)互補(bǔ)，從而多工具實現(xiàn)多目標(biāo)。四大工具之間也有關(guān)聯(lián)之處，撥備多提，凈利潤下降，資本留存減少，資本充足率也就相應(yīng)下降，所以資本充足率和撥備率給銀行帶來的是雙邊壓力。此外，資本充足率的提升對資產(chǎn)規(guī)模較大的大銀行壓力較大，而撥備率主要是影響中小銀行，這類銀行這兩年擴(kuò)張速度很快，撥備總量相對于資產(chǎn)規(guī)模較為滯后。

　　2010年，商業(yè)銀行資本充足率水平大幅提升。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個百分點(diǎn)；加權(quán)平均核心資本充足率10.1%，比年初上升0.9個百分點(diǎn)。

　　根據(jù)去年9月銀監(jiān)會下發(fā)的《新四大監(jiān)管工具實施要求簡表》討論稿的安排，杠桿率(核心資本/表內(nèi)外總資產(chǎn))4%的要求，高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的3%水平。監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行分別在2012年年底和2016年年底杠桿率達(dá)標(biāo)。流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率這兩項流動性指標(biāo)均為100%。